Hogyan lehet felállítani egy kereskedési robotot
Tőzsdestratégia: Hogy működik a teknős, turtle stratégia, technika
Létrehozva: A tőzsdestratégia előzménye tulajdonképpen egy fogadás volt, mellyel Dennis azt szerette volna bebizonyítani, hogy a tőzsde kereskedés bárki számára elsajátítható, megtanulható. Ezért alkotta meg a teknős kereskedési stratégiát, mellyel az irányítása alatt álló kereskedők kiváló eredményeket értek el. Erről szól a teknős, turtle stratégia, melyet most részletesen megbeszélünk bejegyzésünkben. Richard Dennis tőzsdestratégiája irányt mutathat a kezdő kereskedő számára, ráadásul a teknős stratégia különféle változatait ma is nagyon sok kereskedő használja, így megismerésével jobban megérthetjük a piac mozgását.
Hogyan kereskedjünk napon belül a forexen? 1 rész
A teknős, turtle stratégai eredményei Richard Dennis már a teknős stratégia kifejlesztése, gyakorlatba ültetése előtt is ismert kereskedő volt, határidős piacokon kereskedett. Jellemzően hosszabb időszakokra vette fel a pozícióit, és általában trendkövető magatartást folytatott. A kereskedési pályafutásából sem maradhattak ki a kudarcok, ugyanis között a kezelt vagyonának felét elveszítette. Ahogy fentebb már utaltam rá, a turtle kereskedési stratégia hátterében egy fogadás állt.
A jövő befektetéséről a jelenben.
Ugyanis Richard Dennis partnerével William Eckhardt-al kötött egy fogadást, melynek lényege, hogy Dennis úgy gondolta a tőzsdei kereskedést, megfelelő szabályok betartásával bárki képes eredményesen folytatni. Ellenben Eckhardt-nak az volt a véleménye, hogy a sikeres spekulációhoz veleszületett képességek szükségesek, és nem lehet pusztán szabályok betartásával jó kereskedő valaki.
A fogadást követően Dennis kidolgozta a turtle tőzsdestratégiát, majd 13 személyt felvett a stratégia végrehajtására. A 13 kereskedő Dennis saját tőkéjét kezelte.
Bitcoin Compass Mi az?
A tanítványokat Dennis teknősöknek hívta, mivel korábban egy Szingapúri teknős farmot látogatott meg. Innen ered a stratégia neve és háttere. Ezzel gyakorlatilag Dennis megnyerte a fogadást, és bizonyította, hogy a sikeres tőzsdei kereskedéshez nincs szükség veleszületett képességekre. Mindazonáltal számos szabály és feltétel betartása szükséges. A következő bekezdésekben megnézzük hogyan, milyen szabályokkal sikerült a fenti eredményeket elérnie Dennisnek és csapatának.
Tőzsdei Kereskedés Demo Szeminárium
A turtle, teknős tőzsdestratégia alapjai Dennis hitt abban, hogy akkor lehet sikeres egy kereskedő, ha ragaszkodik a kereskedési szabályaihoz, ezért a kereskedés során szükség van különböző szabályok felállítására, mert csak így lehet az emberi, pszichológiai tényezőket minimalizálni a tőzsdei kereskedés során. A hogyan lehet felállítani egy kereskedési robotot kereskedési rendszert arra alapozta, hogy a trendkövető rendszerekkel hosszútávon nagyobb az esély a sikerekre.
A kereskedési technika tehát kifejezetten az olyan kereskedési eszközöket kereste, melyek erős momentummal rendelkeztek.
Mivel Dennis és a teknősök meglehetősen nagy tőkével kereskedtek, így a turtle tőzsdestratégiát a határidős piacokon, nagyrészt az árupiacokon alkalmazták. A kedvelt, rendszeresen kereskedett termékeik a határidős piacokon a svájci frank, japán jen, kanadai dollár, angol font devizák voltak. Továbbá arany, ezüst, réz is szerepelt a kereskedhető termékek között.
De ezen felül az olyan árupiaci termékekkel is kereskedtek mint a kávé, kakaó, cukor, különböző olaj fajták. A fenti termékek ma már gyakorlatilag bármely kereskedő számára elérhető CFD, vagy ETF formában a határidős piacon tapasztalt alacsonyabb kötésmérettel, illetve a határidős piacokon már léteznek az ún.
A turtle, teknős tőzsdestratégia és az ATR indikátor Az ATR indikátort gyakorlatilag a turtle tőzsdestratégia tette ismertté a hogyan lehet felállítani egy kereskedési robotot körében. Az indikátort egy kereskedési termék volatilitásának meghatározására használta Dennis.
A teknős, turtle stratégai eredményei
Ugyanis az alacsonyabb volatilitású termékek piacán nagyobb pozíciót vettek fel, míg a magasabb volatilitású termékek esetében alacsonyabb pozíció mérettel kereskedtek. A fentiekből látható, hogy az egység mérete változhat a volatilitás függvényében, mivel ha a volatilitás növekszik, akkor az ATR érték növekedésével a felvehető pozíció mérete csökken.
A turtle, teknős tőzsdestratégia belépési jelei A turtle, teknős tőzsdestratégia belépési jelei egy átlagos momentum kereskedési stratégiának felelnek meg. Dennis kétfajta jelzést használt a pozícióba lépéshez. A rövid távú belépési jeleket a 20 napos árfolyam csúcs áttörésére alapozta, míg a hosszútávú belépési jelek az 55 napos árfolyam csúcs áttöréséhez voltak köthetők.
Ha azt gondolod, hogy a robot mentesít a pszichés/érzelmi terhelés alól a kereskedés során
A rövid távú belépésre tehát akkor került sor, amikor az instrumentum árfolyama a 20 napos árfolyam csúcs fölé emelkedett. Ekkor nyitottak vételi pozíciót egy egységnyit az előző bekezdésben leírtak szerint a stratégia szerint. Illetve ha a 20 napos árfolyam mélypont alá esett a piac, akkor eladási pozíciót nyitottak. A hosszútávú belépésre pedig akkor került sor, ha a fenti rövid távú belépés során nem sikerült a pozícióba lépni.
Fontos hangsúlyozni, hogy a szabályokat szigorúan be kellett tartania a kereskedőnek, ugyanis néhány nyertes kötés kihagyása jelentős hatást gyakorolt az hogyan lehet felállítani egy kereskedési robotot eredményekre. A turtle, teknős tőzsdestratégia: kezdeti stop, követő stop, pozíció építés A belépéshez tartozó kezdeti stop 2ATR értékben lett meghatározva.
A turtle, teknős tőzsdestratégia alapjai
Tehát a vételi pozíció esetén a belépési ár alatt 2 ATR 20 napos ATR távolságra elhelyezett kezdeti stop-ot használtak. Short pozíció esetén a belépési ár fölé kerül a stop 2ATR értékkel növelve. Pozíció építésre pedig akkor volt lehetőség a teknős stratégia szerint, ha a várt irányba mozgott a piac legalább fél ATR távolságra. Ekkor az első pozíció stopját is mozgatni kell fél ATR-el, így gyakorlatilag a piaci ár alatt 2 ATR távolságra levő stop-ot használunk.
A teljes képhez hozzá tartozik, hogy másik fajta kezdeti stop változatot is használt Dennis a teknős stratégiában.
Összességében azt láthatjuk, hogy az új pozíció nyitása és a stop-ok elhelyezés is a volatilitással függ össze. Ha nagyobb a piacon a volatilitás, akkor nemcsak az egység mérete lesz kisebb, hanem a stop-ok is távolabb kerülnek a belépési ártól.
Bitcoin Compass
A rövidtávú és hosszútávú rendszerekhez követő stop-ot is kifejlesztett Dennis. A rövidtávú stratégia szerinti belépésnél kilépési jelet kapunk, ha a 10 napos mélypontjára esik az árfolyam. Illetve short pozíció esetén zárjuk a short pozíciót, ha a 10 napos csúcsára erősödik az árfolyam.
A hosszútávú valódi ötletek a további jövedelemhez stratégiában a es helyett, a 20 napos csúcsot és mélypontot figyelték a kereskedők. Turtle, teknős tőzsdestratégia összegzése A fentiek után foglaljuk össze a fontosabb jeleket. A turtle stratégia használatához nagy segítséget nyújthat az ún.
Donchian Chanel indikátor, mely csatornaként rajzolja fel az beállított periódusú csúcsokat, mélypontokat, lásd: Online tőzsde kezdőknek: hasznos indikátorok trend megállapításához A turtle, teknős stratégiát Dennis és tanítványai a as években használták.
Ez pontosan az az időszak, amikor Dennis és tanítványai kereskedtek.
